Национальное Рейтинговое Агентство подготовило исследование на тему влияния пандемии COVID-19 на банковскую систему — ее стабильность, возможности реструктуризации, качество кредитных портфелей и процессы создания резервов.
Аналитики Фонда Росконгресс выделили основные тезисы данного исследования, сопроводив каждый из них подходящим по теме фрагментом видеотрансляций панельных дискуссий, состоявшихся в рамках деловых программ ключевых мероприятий, проведенных Фондом.
Ухудшение финансового состояния заемщиков с реструктурированными ссудами недооценено.
В исследовании отмечается, что к концу 2020 года доля проблемных и безнадежных ссуд (IV–V категории качества) в банковском секторе может дойти до 20% от совокупного портфеля, если кредитные организации будут признавать ухудшение качества всего объема реструктурированных ссуд в размере 6,1 трлн рублей.
Ухудшение платежной дисциплины корпоративного сектора и населения из-за последствий пандемии COVID-19 будет снижать качество активов и прибыль банковской системы как минимум в течение 12 месяцев. Медленное восстановление спроса на кредиты будет оказывать дополнительное давление на способность сектора наращивать капитал на протяжении примерно 12–18 месяцев.
Авторы исследования утверждают, что к концу 2020 года банки начнут создавать резервы на возможные потери по реструктурированным кредитам, так как к этому моменту уже можно будет оценить весь объем проблемных ссуд и масштаб роста стоимости риска.
МСП оказались в наихудшем финансовом положении из-за пандемии COVID-19.
Малые и средние предприятия понесли наибольшие финансовые убытки из-за последствий пандемии, так как они в основном представлены в сегментах, наиболее пострадавших в кризис — услуги населению и торговля непродовольственными товарами. Особенно это коснулось компаний, не имевших налаженной системы онлайн-продаж.
В работе отмечается, что к концу года доля неработающих или проблемных ссуд в совокупности с частью реструктурированных ссуд МСП, кредитное качество которых не восстановилось, может превысить 20% от всего портфеля займов МСП.
На горизонте 12 месяцев банковская система будет устойчива за счет накопленного буфера капитала.
По оценке Банка России, на данный момент банковская система накопила буфер капитала в размере около 5,9 трлн рублей, что достаточно для абсорбирования возможных потерь по кредитному портфелю на уровне 10,4% и полного покрытия убытков от обесценения всех реструктурированных ссуд по состоянию на начало сентября.
По оценке авторов исследования, объем буфера капитала сектора достаточен для того, чтобы справиться даже с одномоментным досозданием резервов под все реструктурированные кредиты на конец года в размере 96%.
Стоит отметить, что, по мнению авторов, капитал в банковской системе распределен неравномерно, и ряд банков могут оказаться финансово неустойчивыми из-за трудностей при доформировании резервов по портфелю реструктуризаций.
Также предлагаем вам ознакомиться с другими материалами, размещенными в специальных разделахИнформационно-аналитической системы Росконгресс COVID-19, СидимДомаЭкономика, Банковский бизнес и Финансовый рынок, посвященных мерам реагирования на вспышку коронавируса и возможным путям стабилизации экономики в условиях пандемии.
